Snabb Stokastisk vs Slow Stokastisk

De stokastisk oscillator är en momentumindikator som används vid teknisk analys av lager, introducerad av George Lane på 1950-talet, för att jämföra slutkursen för en vara till dess prisklass under en viss tidsperiod.

Denna indikator beräknas vanligtvis som:

och kan manipuleras genom att ändra den aktuella perioden för höga och låga.

Tanken bakom denna indikator är att priserna tenderar att stänga nära sina tidigare höjder på tjurmarknaderna, och nära deras låga på björmarknader. Transaktionssignaler kan ses när den stokastiska oscillatorn korsar sitt glidande medelvärde.

Två stokastiska oscillatorindikatorer beräknas typiskt för att bedöma framtida prisvariationer, en snabb (% K) och långsam (% D). Jämförelser av denna statistik är en bra indikator på hur snabbt pris förändras eller Prisimpulsen. % K är samma som Williams% R, men på en skala 0-100 istället för -100 till 0, men terminologin för de två hålls separata.

Snabb Stokastisk vs Slow Stokastisk

Den snabba stokastiska oscillatorn (eller Stoch% K) beräknar förhållandet mellan två slutkursstatistik: skillnaden mellan den senaste stängningskursen och det lägsta priset under de senaste N dagarna över skillnaden mellan de högsta och lägsta priserna under de senaste N dagarna:

Var:

CP är slutkurs

LÅG är lågt pris

HÖG är högt pris

Den vanliga "N" är 14, 9 eller 5 dagar men det kan varieras. När den aktuella stängningskursen är låg för de senaste N-dagarna är% K-värdet 0, när den aktuella stängningskursen är hög för de senaste N-dagarna,% K = 100.

Den långsamma stokastiska oscillatorn (eller Stoch% D) beräknar det enkla glidande medlet av Stoch% K-statistiken över s perioder. Vanligtvis s = 3:

% K- och% D-oscillatorerna varierar från 0 till 100 och visualiseras ofta med hjälp av en linjekarta. Nivåer nära extremiteterna 100 och 0, för antingen% K eller% D, anger styrka eller svaghet (respektive) eftersom priserna har gjort eller är nära nya N-dagars höga eller låga.

Tillämpningar av snabb och långsam stokastisk

Det finns två välkända metoder för att använda% K och% D-indikatorerna för att fatta beslut om när man ska köpa eller sälja aktier. Den första innebär överföring av% K och% D signaler, den andra innebär att basera köp och sälj beslut med antagandet att% K och% D oscillerar.

I det första fallet fungerar% D som en trigger eller signallinje för% K. En köpsignal ges när% K korsas upp genom% D, eller en säljsignal när den korsas ner genom% D. Sådana övergångar kan uppstå för ofta, och för att undvika upprepade whipsaws kan man vänta på övergångar som uppstår tillsammans med en överköpt / överlämnad återställning, eller bara efter en topp eller tråg i% D-linjen. Om prisvolatiliteten är hög kan ett enkelt glidande medelvärde av Stoch% D-indikatorn tas. Denna statistik släpper ut snabba fluktuationer i pris.

I andra fallet hävdar vissa analytiker att% K eller% D nivåer över 80 och under 20 kan tolkas som överköpt eller överlämnas. På teorin om att priserna oscillerar, rekommenderar många analytiker, inklusive George Lane, att köp och försäljning är tidsbestämd till avkastningen från dessa tröskelvärden. Med andra ord bör man köpa eller sälja efter lite omvändning. I praktiken innebär detta att när priset överstiger en av dessa tröskelvärden, bör investeraren vänta på att priserna återvänder genom dessa tröskelvärden (t ex om oscillatorn skulle gå över 80 väntar investeraren tills den faller under 80 för att sälja).

Den tredje vägen som handlare kommer att använda denna indikator är att se efter skillnader där de stokastiska trenderna i motsatt riktning av pris. Precis som med RSI är det en indikation på att momentumet på marknaden minskar och att en omkastning kan vara på gång. För ytterligare bekräftelse väntar många näringsidkare på korset under 80 eller över 20 linjer innan de hamnar i en handel med divergens. Diagrammet nedan illustrerar ett exempel på var en divergens i stokastik i förhållande till pris förutspådde en återföring i prisriktningen.

referenser

• Wikipedia: Stokastisk oscillator