Skillnad mellan dispersion och skewness

Dispersion vs Skewness

I statistik och sannolikhetsteori måste ofta variationen i fördelningarna uttryckas kvantitativt för jämförelseändamål. Dispersion och Skewness är två statistiska begrepp där formen av distributionen presenteras i kvantitativ skala.

Mer om Dispersion

I statistiken är dispersionen varianten av en slumpmässig variabel eller dess sannolikhetsfördelning. Det är ett mått på hur långt datapunkterna ligger från det centrala värdet. För att uttrycka detta kvantitativt används dispersionsåtgärder i beskrivande statistik.

Varians-, standardavvikelse- och interkvartilintervallet är de mest använda sprutåtgärderna.

Om datavärdena har en viss enhet, på grund av skalan, kan dispersionsåtgärderna också ha samma enheter. Interdecils intervall, intervall, medelskillnad, median absolut avvikelse, genomsnittlig absolut avvikelse och avståndsstandardavvikelse är åtgärder för dispersion med enheter.

Däremot finns det dispersionsåtgärder som inte har några enheter, dvs dimensionslösa. Varians, variationskoefficient, kvartilfaktorkoefficient och relativ medelskillnad är dispersionsåtgärder utan några enheter.

Dispersion i ett system kan härledas från fel, såsom instrumentella och observationsfel. Slumpmässiga variationer i själva provet kan också orsaka variationer. Det är viktigt att ha en kvantitativ idé om variationen i data innan man gör andra slutsatser från datamängden.

Mer om Skewness

I statistiken är skevhet ett mått på asymmetri av sannolikhetsfördelningarna. Skewness kan vara positiv eller negativ, eller i vissa fall obefintlig. Det kan också betraktas som ett mått på offset från normalfördelningen.

Om skevheten är positiv, centreras huvuddelen av datapunkterna till vänster om kurvan och höger svans är längre. Om skevheten är negativ centreras huvuddelen av datapunkterna mot kurvans högra sida och vänster svans är ganska lång. Om skevheten är noll så fördelas befolkningen normalt.

I en normal fördelning, då kurvan är symmetrisk, har medelvärdet, medianen och läget samma värde. Om skevheten inte är noll, håller den här egenskapen inte, och medelvärdet, läget och medianen kan ha olika värden.

Pearsons första och andra koefficienterna för skevhet används vanligen för att bestämma distributionens skarv.

Pearsons första skevhet coffeicent = (medelläge) / (standardavvikelse)

Pearson andra skevhet coffeicent = 3 (medelvärde) / (satndardavvikelse)

I mer känsliga fall används anpassad Fisher-Pearson standardiserad momentkoefficient.

G = n / (n-1) (n-2) Σⁿ_{i = 1} ((Y-ӯ) / s)³

Vad är skillnaden mellan Dispersion och Skewness?

Dispersionshänsyn rör sig kring det intervall över vilket datapunkterna är fördelade och skevheten avser distributionens symmetri.

Både åtgärder för dispersion och skevhet är beskrivande åtgärder och skevhetskoefficienten ger en indikation på formen av fördelningen.

Spridningsåtgärder används för att förstå intervallet av datapunkter och offset från medelvärdet medan skedenheten används för att förstå tendensen för variationen av datapunkter i en viss riktning.